＜概要＞”大偏差確率制御”としてのダウンサイドリスク最小化

「大偏差確率制御」は大偏差原理に関わる確率制御問題といった漠然とした使わ れ方をしているのが現状であり、必ずしも明確に問題が一般的に定式化されてい るという わけではないように思われる。　ここでは、数理ファイナンスの時間 大域的問題として現われるダウンサイドリスク最小化問題を、こうした意味で の”大偏差確率制御”問題として捉えられる事、そしてその際にどのような数学的 問題が現われるかを探って得られた 結果をご報告したい。